ETFMSCI Japan 100% Hedged to USD Index (Net)
iShares

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)

IJPD LSECapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
102,41EUR
-3,99 % · -4,25 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IJPDRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+23,3 %
Sharpe 3 ans
0,98
Volatilité 1 an
18,3 %annualisée
Positions
167Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IJPD+23,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IJPD-8,5 %-1,7 %+7,6 %+21,7 %+23,3 %+78,5 %+144,9 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World-5,7 %-1,1 %-0,2 %+7,4 %+9,2 %+12,9 %+80,1 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,98
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+22,4 %
Volatilité
19,9 %
Perte max.
-22,8 %août 2024

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
IJPD
0,98
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
29,3 %
Positions
167
Au
Positions du fonds
  1. 1MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP4,46 %
  2. 2TOYOTA MOTOR3,57 %
  3. 3ADVANTEST3,15 %
  4. 4RECRUIT HOLDINGS2,89 %
  5. 5SONY GROUP2,84 %
  6. 6SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP2,84 %
  7. 7HITACHI2,69 %
  8. 8TOKYO ELECTRON2,67 %
  9. 9MIZUHO FINANCIAL GROUP2,18 %
  10. 10SOFTBANK GROUP CORP1,97 %

Pays

Classé 99,4 %
Premier pays
99,4 %Japon
Top 3
99,4 %
Nombre effectif
1,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

29,3 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-167

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.